Como Desenvolver Sistema De Negociação Automatizado

Como desenvolver um sistema de negociação rentável Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando sistemas de negociação Proftibale Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e educação comercial para cerca de 20 anos. Enquanto o Futuros e o Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, eu também passei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Após o tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos limites amigáveis ​​de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis ​​no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O nascimento dos sistemas de negociação Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar teste resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e daqueles que fazem, eles geralmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, vi várias centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos de uma mão cheia, na verdade, produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80 negócios vencedores ou melhores e grandes lucros. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta isso. É uma razão muito simples, que discutirei mais adiante. Neste artigo, vou me concentrar na base de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema. O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável Muitas mudanças e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros de recompensa consistentes de baixo risco. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso levará a resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação de procura de oferta em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esta relação simples e direta está fora de equilíbrio. Quando tratamos os mercados pelo que realmente são, e olhamos para eles da perspectiva de uma relação de procura de oferta contínua, identificar boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente derivam sua renda de especuladores de mercado que não. Em outras palavras, aqueles que sabem são pagos por aqueles que não sabem. Whos no outro lado do seu comércio Se queremos um sistema de comércio consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estava com problemas. Não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando utilizados corretamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produzem indicadores e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Permite usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para trocar. No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, só queremos comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito sobrecompra, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem entrar ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz móvel móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz. A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente lucrativo nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes: O Switch: O switch é um interruptor onoff que diz que é ok para comprar ou ok para vender, mas não ambos, ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ativado, diz que está certo para comprar o que significa que não está certo para vender. O quotTrigger: o gatilho é a entrada comercial real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o interruptor está ativado e diz que está certo para comprar. Isso significa que o sinal de compra produzido pela cruz estocástica sobre o território vendido (o gatilho) está ativado. Se a média móvel estivesse inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado. Talvez seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Neste caso, você ainda teria um interruptor e um gatilho. Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um interruptor e um gatilho. Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, nós só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento maior no preço em uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima). Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, o cruzamento médio estocástico em território de sobre-venda produz. A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de negociação perfeito. Certamente, não existe um sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque eles percebem que não precisam ganhar sempre. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem. Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSA os mercados corretamente Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais. Razão Técnica para Venda Curta: 1) A média móvel do período ndash de inclinação descendente sugere que esse mercado está em declínio. 2) Uma leitura CCI Overbought (circundada está no gráfico). Razão lógica para vender curto: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios. As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se concentra na base do movimento dos preços, oferta e demanda pura. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, permite aplicar nossos mesmos princípios básicos. Razão Técnica para a Compra: 1) A média móvel do período ndash de inclinação para cima sugere que este mercado está em uma tendência de alta. 2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico). Razão lógica de compra: compre de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta. UptrendOscillator OverCought: Ignore DowntrendOscillator Oversold: Ignore UptrendOscillator Oversold: Buy Signal DowntrendOscillator Overbought: Venda curto Sinal Turning Failure In Success Oi, vejo a grande maioria dos comerciantes que descem o caminho do sistema passam anos indicadores de ajuste de forma e osciladores e crunching números com base na parte de trás Testou resultados comerciais hipotéticos (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. Da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo. Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não abordam essa abordagem ou pensam nos termos simples que estou sugerindo. Por que é por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizado como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta Teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles seguem o próximo passo errado, começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: Como um sistema de negociação com esses grandes números testados de volta não funciona. Não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercartar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver. Declaração de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Os instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou títulos da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você receba será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Descartáveis: a negociação no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora onde os retornos acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média. No entanto, antes de decidir participar do comércio cambial (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investe dinheiro que não pode perder. RENÚNCIA DE GANHOS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS PARA REPRESENTAR ESQUECE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO EXISTA GARANTIA QUE GANHARÁ NENHUM DINHEIRO UTILIZANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE BENEFÍCIOS. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 Contato: suporte à política de privacidade do disclaimer daytradingcoach Sistemas de lançamento: Construindo um sistema Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e alguns dos Muitas decisões empíricas que o projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados. A construção do sistema em seis etapas 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar testes extensivos. O histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso geralmente requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Por favor, note que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa o MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, basta ler o manual e a experimentação deve permitir-lhe retomar os conceitos básicos do idioma que o seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de retorno é executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se o SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), saia Regras como essas que são colocadas no código permitem que o software automaticamente Gerar entrada e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Quais os períodos de tempo que devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. Papel comercial o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa, ou trocas não intencionais. Estes podem ser um resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: Custos de transação - Certifique-se de que está usando a comissão real. E alguns extras para explicar preenchimentos imprecisos (diferença entre os preços de lance e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (para analisar o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todas as negociações. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar as perdas (também conhecidas como "stop-loss") e formas de garantir lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem-sucedido, e antes de você aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre esse conhecimento e analisar mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. MetaTrader 5 - Exemplos Como fazer um robô de negociação sem tempo para fazer um robô de negociação, você precisa de um Trading Trading do sistema Os mercados financeiros envolvem muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial. Que está sempre em boa forma e não sujeita a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência. Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível Um sistema comercial é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso. Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação. Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios de uma criação de sistema comercial. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você realmente deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível. Trading Trading e Forex Forex mercado é acreditado para ter uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação. No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui suas próprias características e a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca. Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas. Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual. Como começar a fazer um robô de negociação Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais. A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis. Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre isso não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante. A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis do mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço sobe para baixo quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer conhecimentos especiais de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado. É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam o reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários. Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece naquela fase a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever as regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores. A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma caixa preta baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais. Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma caixa preta. Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual a fase de mercado que será o mais problemático para o robô. Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem, eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então. Mas sem dores, sem ganhos. Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar ao invés de apenas fazer um robô comercial obtendo e processando dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante. Eles ganham muita experiência no processo. Mas, na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima da criação de metas finais de um sistema de negociação automatizado. E, mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser redigir outro sistema comercial, são inevitáveis ​​reestruturas profundas e novos erros de programação. Há também a quinta abordagem, comprando um sistema comercial pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não precisa aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada. A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens que você não conhece os princípios de operação de seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo que um vendedor tenha fornecido uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele. No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe uma garantia absoluta exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados. Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada para um comerciante Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual. Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender noções básicas de negociação. Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para negociação manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior. Os primeiros passos na criação de um robô de negociação Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas primeiro você pode começar a partir dos robôs de negociação Expert Advisors, feitos a partir da biblioteca gratuita do Code Base. Baixe qualquer Expert Advisor (robô comercial) e inicie-o no Strategy Tester do MetaTrader 4 ou nos terminais do cliente MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um plano. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos. Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ótimos para um plano em um intervalo de tendências e com os parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados da negociação, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda. Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contrapressão. O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação. O principal não é superar. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema comercial possui, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e ajuste. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados da testoptimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo. Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças no mercado insignificantes. Você pode gastar tanto tempo nesta fase, conforme desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial. Programação de um robô de negociação Suponha que você tenha aprendido a aprender linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui. Em primeiro lugar, você pode examinar vários robôs comerciais pré-fabricados descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação. Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity. Se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experiente geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto. Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especialista ou um indicador no serviço de Emprego. Se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor. Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo. Não há necessidade de reinventar a roda Como encontrar sua própria estratégia comercial, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua busca. Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema comercial genuíno. Os homens do exército de todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: o segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso. A situação com sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com modificações menores, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência. Existem muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como o comércio com a tendência) é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral. Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial disponíveis e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: Você não gosta de gatos. Você não sabe como cozinhar. É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal. Apenas alguns os farão assim, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente alcançados nas armas. A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro. Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico. Embora me desvie ligeiramente do tema, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia Way of the Turtle e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não conseguirá seguir uma estratégia rentável, mesmo que obtenha gratuitamente. O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente adequadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, as que envolvem a interseção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico. Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente dos obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de que um robô de negociação seja estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. O comprimento de um intervalo para a otimização de parâmetros e um valor real de algum tempo dependem de um determinado sistema de negociação. Assim, a otimização de um robô comercial antes de lançá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - mais com cuidado, desenrolamos e lançamos um projétil da funda, mais longe voará e a mais precisa sua trajetória será. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado. Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado por muitos anos já. Os assessores especializados de todos os participantes passaram por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam lucrativos após os meses de trabalho autônomo. Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes avançados do seu Consultor Especializado. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos vê-lo lá. Conclusão Os comerciantes intradiários profissionais passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo. A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos. Não fazemos recomendações especiais aqui quanto ao aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer alguma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado. Aviso: todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte.